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某公司持有價值為 150 萬元的股票,是由甲、乙、丙三種股票構 成的證券組合,它們的β系數分別為 2.0,1.0,0.5,它們在證券組合中所占的比 重分別為 70%,20%和 10%,股票的市場報酬率為 15%,無風險報酬率為 10%,求這 種組合的風險報酬率、風險報酬額和總投資報酬額。

2023-02-13 09:01
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齊紅老師

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2023-02-13 09:11

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齊紅老師 解答 2023-02-13 09:18

您好! 期望收益率甲=0.1%2b2*(0.15-0.1)=0.2 期望收益率乙=0.1%2b1*0.05=0.15 期望收益率丙=0.1%2b0.5*0.05=0.125 投資組合的風險報酬率=0.2*0.7%2b0.15*0.2%2b0.125*0.1=0.1825=18.25% 總投資報酬額=18.25%*150w=27.275W 風險報酬額(不知道是不是風險溢價risk premium),如果是風險溢價那么就是150W*(0.15-0.1)=7.5W

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2023-02-13
你好同學,稍等看一下
2022-11-19
你好,學員, (1)用CAPM: R=無風險利率%2B系數*(市場收益-無風險利率) 算出每個股票的收益: 甲 : R=10%%2B 2(14%-10%)=18% 乙: R=10%%2B 1(14%-10%)= 14% 丙:R=10%%2B 0.5(14%-10%)=12% 組合的收益率就是按權重來算吧=60%*18%%2B30%*14%%2B10*12%
2022-12-07
你好,學員,具體哪里不清楚的
2022-10-13
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-13
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