Q
題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×） 題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
2022-03-18 16:27
2022-03-18 16:43
第一個問題啊，標準差的話，它衡量的是那個風險，當兩個資源兩個投資組合在一起是可以分散風險的，分散風險之后，有可能就會導致整體風險會低于這個標準X。
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那么第二個問題里面，他所的最小的方差組合式投資我們的a，那么a的話，它的一個風險本身就小于B。