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演示賬套

4.思考下列問題：(1)期限為8年、市場利率為10%、純貼現國庫券的久期為多少？（2)期限為8年、市場利率為10%、票面利率為7%、每年年未付息、到期還本的國債的久期為多少？（3)期限為8年、市場利率為10%、票面利率為7%、每半年付息、到期還本的國債的久期為多少？(4)根據以上結果可以得出什么結論？

2023-05-21 19:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-21 19:52

您好，同學，很高興回答您的問題！

2023-05-21

同學你好問題完整嗎

2024-05-08

（1）久期=（100/(1%2B10%)^8*8）/(100/(1%2B10%)^8)=8年（2）久期=（7/1.1*1%2B7/1.1^2*2%2B7/1.1^3*3%2B....%2B107/1.1^8*8）/(7/1.1%2B7/1.1^2%2B7/1.1^3%2B....%2B107/1.1^8)= (3)久期=（3.5/1.05*0.5%2B3.5/1/05^2*1%2B3.5/1.05^3*1.5%2B3.5/1.05^4*2%2B....%2B3.5/1.05^15*7.5%2B3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05%2B3.5/1/05^2%2B3.5/1.05^3%2B3.5/1.05^4%2B....%2B3.5/1.05^15%2B3.5/1.05^16)= 結論：利息支付頻率越高，久期越短

2022-05-06

1）純貼現國庫券久期為 8 年。（2）對于每年年末付息、到期還本的國債，先算出債券現值，再用公式計算久期，約為 6.38 年。（3）對于每半年付息、到期還本的國債，先算出半年利率、付息期數等，再算債券現值，最后算久期，約為 6.29 年。（4）純貼現債券久期等于期限，附息債券付息頻率越高久期越短，在市場利率和期限相同的情況下，每年付息債券久期大于每半年付息債券久期，且都小于純貼現債券久期，久期可衡量債券價格對利率變動敏感性。

2024-11-27

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