假設合同約定到期以10元買入 老師看漲期權就是，我預計股票以后會漲到15元，等期權到期真的漲到了15元，我可以按合同約定10元買入，如果跌了就作廢 假設合同約定到期以10元賣出，看跌期權就是我預計會跌，然后等到期真的跌了，假設跌到了6元，我就可以按市場價格6元買入，10元賣出。 老師我的理解對嗎

老師您好，請問這道題購進看漲期權，到期日日凈損益等于0-5=-5，是指的當時價格是34，他并沒有漲，所以它的收益是0，然后因為有股權費減掉虧損5元是嗎？看跌16元那個我懂了

老師，期權的價格，實際上是不是一種保險的意思，如果我買入看漲期權，到時候股票漲了，那么這期權就相當于沒有用了，如果以后股票跌了，我還是可以按照當初購買的價格賣出去，這個時候期權體現(xiàn)出價值出來，我的收益就是當初購買的股價-期權價格，是不是這個意思？

甲公司是一家上市公司，當前股價30元，預計6個月后股價只有兩種可能，上漲25%或下跌20%，6個月內公司不會派發(fā)股利。市場上有以甲公司股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以購買一股股票，每份看跌期權可以售出一股股票，半年后同時到期，執(zhí)行價均為32.1元。6個月的無風險利率為2%,計算結果保留兩位小數(shù)。 計算看跌期權的價格。

@樸老師不要接，瞎答的不要接手， 甲公司是一家上市公司，當前股價30元，預計6個月后股價只有兩種可能，上漲25%或下跌20%，6個月內公司不會派發(fā)股利。市場上有以甲公司股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以購買一股股票，每份看跌期權可以售出一股股票，半年后同時到期，執(zhí)行價均為32.1元。6個月的無風險利率為2%,計算結果保留兩位小數(shù)。 計算看跌期權的價格。列出計算過程，按照考試來作答