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設某股票的當前價格為160元,目前該股票的執行價格為160元的3個月期歐式看漲期權的價格為3.75,看跌期權的價格為3.25,執行價格為162元的3個月期歐式看漲期權的價格為3.5元,執行價格為158元看跌期權的價格為3元。如果你認為3個月后該股票會大漲或大跌,而且大漲大跌的可能性相同。問:1)基于自己的預測,你可以做怎樣的投資策略?2)寫出你的投資策略在期權到期時的利潤公式,計算你投資策略的盈利和虧損區間,并作圖。(不考慮期權費的時間價值)

2022-12-12 09:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 09:18

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齊紅老師 解答 2022-12-12 09:51

同時買入看漲期權和看跌期權 |s-x|-c-p 股價高于162+3.25+3.5=168.75或者股價低于158-3.5-3.25=151.25

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同時買入看漲期權和看跌期權
2022-12-12
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2022-12-12
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2022-12-12
同學你好 問題不完整哦
2023-06-09
學員你好,到期日的股價只是判斷是否行權,行權價是協議約定的價格,不然期權就沒有意義了,比如買入看漲期權,就是認為未來會漲價,損益擁有未來按照一個低的固定價格買入的權利
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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