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演示賬套

您好，老師，幫忙解答一下這道題題目

2022-05-27 15:12

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-27 15:49

（1）股價(jià)上行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值=60+26-70=16（元）股價(jià)下行時(shí)市價(jià)46元（60-14）低于執(zhí)行價(jià)格，所以股價(jià)下行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為0套期保值比率=（16-0）/（60+26-46）=0.4，購買股票支出=0.4×60=24（元），看漲期權(quán)價(jià)值=24-（46×0.4-0）/（1+0.8%）=5.75（元）。（2）根據(jù)期權(quán)的平價(jià)定理公式：看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，則有5.75-看跌期權(quán)價(jià)格=60-70/（1+0.8%），得出看跌期權(quán)價(jià)格=15.19（元）。（3）乙投資者準(zhǔn)備買入1000股甲公司股票，同時(shí)買入1000份看跌期權(quán)，這是保護(hù)性看跌期權(quán)。股價(jià)下跌14元，股價(jià)=60-14=46（元）這時(shí)候股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格，組合凈損益=1000×（執(zhí)行價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)費(fèi)用）=1000×（70-60-15.19）=-5190（元）