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演示賬套

Q

構成資產組合的證券a和b，其標準差分別為12%，和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數為1，則該組合的標準差為10%，如果兩種證券的相關系數為-1，則該組合的標準差為2%。怎么計算的？

2022-04-20 16:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-04-20 17:03

同學你好，組合標準差=(A的平方%2BB的平方%2B2AB*相關系數)的1/2次方當相關系數=1時，組合標準差=A%2BB=12%*50%%2B8%*50%=10% 當相關系數=-1時，組合標準差=A-B=12%*50%-8%*50%=2%

快賬用戶4182 追問 2022-04-20 17:09

謝謝老師可以再問一下由兩項資產構成的投資組合，如果要達到分散風險的目的，前提條件是這兩項資產的收益率負相關為什么 ?嗎謝謝老師

齊紅老師解答 2022-04-20 17:10

只要相關系數不等于都能分散風險

快賬用戶4182 追問 2022-04-20 17:29

相關系數不等于1都能分散風險嗎

齊紅老師解答 2022-04-20 17:45

是的呢，只是分散的大小不同，-1是完全分散風險

同學你好，組合標準差=(A的平方%2BB的平方%2B2AB*相關系數)的1/2次方當相關系數=1時，組合標準差=A%2BB=12%*50%%2B8%*50%=10% 當相關系數=-1時，組合標準差=A-B=12%*50%-8%*50%=2%

2022-04-20

.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

同學你好，計算如下： A的標準差=（0.1764）^0.5=42%??B的標準差=（0.1089）^0.5=33% 相關系數=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13

同學你好，計算如下： A的標準差=（0.1764）^0.5=42% B的標準差=（0.1089）^0.5=33% 相關系數=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標準差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-14

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