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AB兩種證券構成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為（）（保留1位小數）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數）；(2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數）

2022-05-13 09:09
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-13 10:16

同學你好，計算如下： A的標準差=（0.1764）^0.5=42%??B的標準差=（0.1089）^0.5=33% 相關系數=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

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同學你好，計算如下： A的標準差=（0.1764）^0.5=42%??B的標準差=（0.1089）^0.5=33% 相關系數=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022-05-13
.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097
2022-05-15
同學你好，計算如下： A的標準差=（0.1764）^0.5=42% B的標準差=（0.1089）^0.5=33% 相關系數=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標準差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022-05-14
.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097
2022-05-15
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