5.下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（　）。 A.如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數 B.如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C.如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險 D.只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關系數可以讓非系統降為0？

多選:老師幫解析一下3.貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險B.標準差度量的是投資組合的非系統風險C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值

AB兩種證券構成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為（）（保留1位小數）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數）；(2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數）

AB兩種證券構成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為（）（保留1位小數）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數）；(2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數）

投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率12%,標準差12%,β系數1.5。證券Y的期望收益率10%,標準差10%,β系數1.3。下列說法中,正確的有(）。A|投資組合的標準差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數等于1.4D|投資組合的變異系數等于1