收益率的相關系數(shù)，和單項資產的風險系數(shù)（貝塔系數(shù)），這兩個系數(shù)分別是什么時候用到的，是不是相關系數(shù)是兩項資產得時候用到，而貝塔系數(shù)是多項資產的時候用到

關于單項資產的β系數(shù)，下列說法中正確的有（） A.表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數(shù)、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差 C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險 D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1% E.當β系數(shù)為0時，表明該資產沒有風險 不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？

7. 運用CAPM。 一只股票的貝塔系數(shù)為1.13，它的期望收益時12.1%，無風險資產目前的收益是3.6%。 （1） 均等投資與兩個資產的組合的期望收益率是多少？ （2） 如果兩個資產組合的貝塔系數(shù)是0.5，組合的投資比重是多少？ （3） 如果兩個資產組合的期望收益是10%，它的貝塔系數(shù)是多少？ （4） 如果兩個資產組合的貝塔系數(shù)是2.26，組合的投資比重是多少？你是如何理解本例中兩個資產的比重的？

相關系數(shù)就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關系數(shù)，如果相關，就是比如說構成一個資產，資產組合相關或者不相關。而貝塔系數(shù)是貝塔系數(shù)是某個資產與或者是資產組合與市場組合這個變動關系。那就是相關系數(shù)，相當于是兩個資產，他們之間，他們范圍相當于比較小，然后貝塔系數(shù)，因為它衡量的好像是系統(tǒng)風險，它很相當于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關系是嗎。那意思是，是貝塔系數(shù)的范圍比相關系數(shù)的范圍要大。

下列關于兩項資產組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（　）。 請選擇你的答案 當收益率相關系數(shù)在－1～0之間時，相關系數(shù)越大風險 分散效果越小 當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險 當收益率相關系數(shù)在0～1之間時，相關系數(shù)越大風險分 散效果越小 當收益率相關系數(shù)為－1時，能夠最大程度地降低風險 A錯對嗎，應該改成什么是對的