避險型投資者正在考慮對A股和B股進行投資？避險型投資者正在考慮對A股和B股進行投資。 兩個股票收益率之間的相關系數(shù)為0.68，無風險資產(chǎn)國債收益率為0.04。預期收益率、標準偏差如圖所示（1）對A股和B股的投資比率分別為1/4和3/4制成的投資組合K的預期收益率是？（2）分散投資組合K的風險會是什么？（3）國債和股票A結合構成資產(chǎn)組合時的資本分配線是？ (4)將國債和股票A結合，打造0.28的預期收益率的投資組合Q。 對國債和股票A的投資比例各為？ (5)資本市場線是？ (6)股票A與市場資產(chǎn)組合M的收益率之間的相關系數(shù)為0.55。 A股的貝塔系數(shù)是？（7）股票A均衡狀態(tài)下的預期收益率是？（8）預計股票A的價格以后會怎么樣？ 理由是什么？這個題該咋么做

關于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（） A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差 C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險 D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應增加1% E.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險 不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？

多選2.下列關于杜邦分析體系說法不正確的是A.銷售凈利率是杜邦分析體系的核心B.權益乘數(shù)越小，說明企業(yè)負債程度越高C.杜邦分析體系更偏重于企業(yè)所有者的利益D.其他條件不變時，資產(chǎn)負債率越高，凈資產(chǎn)收益率就越高判斷5.如果市場上短期國庫券的利率為6%，通貨膨脹率為2%，風險收益率為3%，則資金時間價值為1%。()

假設市場回報率為16%，無風險利率為7%，市場風險溢價為9%。股票β系數(shù)實際收益率(%)A0.7516B1.6519C-0.304.30a)利用資本資產(chǎn)定價模型，計算出每只股票的預期收益率。（6分）b)比較(a)中每只股票的預期收益率和實際收益，說明哪支股票是高估、低估還是以公允價值交），并作出買入、賣出和持有的決策。（2分）c)均衡的證券市場理論在現(xiàn)實中往往難以達到，述市場有效性假說的理論并談談你的看法。（2分）股票，并計劃將75%的資金投資于A股，其余則投資于B股。作為他的財務顧問，你須提供有關這項投資計劃預期風險及回報的資料。根據(jù)你的研究，A股和B股的匯總統(tǒng)計如下:股票A股票B期望收益率155(%)方差0.02250.01標準差0.150.1相關系數(shù)0.5計算該組合的預期收益和標準差（10分）SolidAirPlc為其股本支付10英鎊的固定股息。該公司將在未來6年保持這種股息，然后永遠停止支付股息。如果公司股權的要求回報率是10%，那么當前的股價是多少？（10分)全部需要解題過程謝謝

下列關于兩項資產(chǎn)組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（?。?。 請選擇你的答案 當收益率相關系數(shù)在－1～0之間時，相關系數(shù)越大風險 分散效果越小 當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險 當收益率相關系數(shù)在0～1之間時，相關系數(shù)越大風險分 散效果越小 當收益率相關系數(shù)為－1時，能夠最大程度地降低風險 A錯對嗎，應該改成什么是對的