朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

^{<blockquote id="j7j5d"></blockquote>}

演示賬套

A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%; 要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算下列指標(biāo)： ①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；④證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 (2）當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（3）結(jié)合（1)(2）的計(jì)算結(jié)果回答以下問(wèn)題：①相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合預(yù)期收益率有沒(méi)有影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)有什么樣的影響？列出詳細(xì)計(jì)算公式

2023-12-11 15:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-11 15:26

你好，本題計(jì)算需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)！

齊紅老師解答 2023-12-11 15:43

你好，本題計(jì)算分析如下：（1）①該證券投資組合的期望報(bào)酬率=10%×80%%2B18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差=（0 .0144）=12%③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差=（0 .04）=20%④A該證券投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（80%×12%）%2B（20%×20%）%2B2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11% 當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0 .5時(shí)，投資組合的期望報(bào)酬率為11 .6%，投資組合的期望報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差為12 .11%，計(jì)算方法同上。（2）①相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合期望報(bào)酬率沒(méi)有影響。②相關(guān)系數(shù)越大，投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，組合的風(fēng)險(xiǎn)也就越大，反之亦然。

你好，本題計(jì)算需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)！

2023-12-11

標(biāo)準(zhǔn)差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系數(shù)分別是資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資比重和相關(guān)系數(shù)。

2023-07-10

.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

同學(xué)你好，計(jì)算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42%??B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報(bào)酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13

相關(guān)問(wèn)題