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演示賬套

Q

已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關系數為0.2。組合標準差的公式是什么？怎么計算出來的，沒搞明白原理。

2023-07-10 14:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-10 14:51

標準差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系數分別是資產的標準差，投資比重和相關系數。

2023-07-10

你好，本題計算需要一些時間，稍后回復！

2023-12-11

A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差相關系數分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%

2022-05-09

A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差相關系數分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%

2022-05-09

A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差相關系數分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%

2022-05-09

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