甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資 比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請教一下這題解題思路

計算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險,A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。(2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)

二、計算分析題 1.某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票。 已知A、B、C股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0、0.5。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%。 （1）按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率； （2）計算投資組合的β系數(shù)、風(fēng)險收益率和必要收益率。

某公司投資組合中有A、B、C、D、E五種股票，所占的比例分別是10%、20%、20%、30%、20%；其3系數(shù)分別為0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均風(fēng)險的必要收益為16%，無風(fēng)險收益率為10%。請計算：(1）各種股票的預(yù)期益率；(2）投資組合的綜合B系數(shù)；(3）該投資組的預(yù)期收益率。