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演示賬套

。A股票預期收益率8%，標準差2%，B股票預期收益率12%，標準差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標準差為0.6%，無風險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產定價模型成立，計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構成投資組合，計算該組合的β系數、組合的風險收益率和組合的必要收益率;計算過程

2022-06-19 15:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-19 16:01

你好，(1)A標準離差率＝2%/8%=25% A標準離差率＝3%/12%=25% （2）A股票，8%=6%+貝塔*（12%-6%）貝塔＝0.33 B股票，12%=6%+貝塔*（12%-6%）貝塔＝1

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