收益率的相關(guān)系數(shù)，和單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（貝塔系數(shù)），這兩個(gè)系數(shù)分別是什么時(shí)候用到的，是不是相關(guān)系數(shù)是兩項(xiàng)資產(chǎn)得時(shí)候用到，而貝塔系數(shù)是多項(xiàng)資產(chǎn)的時(shí)候用到

請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標(biāo)準(zhǔn)差，即只影響資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，但對資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率沒有影響。”與“相關(guān)系數(shù)衡量兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)程度，不反映風(fēng)險(xiǎn)”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？

老師，相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，兩種證券的收益率為什么不相關(guān)。

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0，2種證券的收益率不相關(guān)是為啥

下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散情況的說法中，錯(cuò)誤的是（　）。 請選擇你的答案 當(dāng)收益率相關(guān)系數(shù)在－1～0之間時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn) 分散效果越小 當(dāng)收益率相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)收益率相關(guān)系數(shù)在0～1之間時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)分 散效果越小 當(dāng)收益率相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn) A錯(cuò)對嗎，應(yīng)該改成什么是對的